Déménagement Moyenne Équation Excel

Kaufman039s Moyenne mobile adaptative (KAMA) Kaufman039s Moyenne mobile adaptative (KAMA) Introduction Développée par Perry Kaufman, Kaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA) est une moyenne mobile conçue pour tenir compte du bruit du marché ou de la volatilité. KAMA suivra de près les prix lorsque les fluctuations des prix sont relativement faibles et le bruit est faible. KAMA s'adaptera lorsque les fluctuations de prix s'élargiront et suivront les prix à partir d'une plus grande distance. Cet indicateur de tendance peut être utilisé pour identifier la tendance générale, les retards et les mouvements des prix du filtre. Calcul Il faut plusieurs étapes pour calculer la moyenne mobile adaptative de Kaufman039. Commençons par les réglages recommandés par Perry Kaufman, qui sont KAMA (10,2,30). 10 est le nombre de périodes pour le Ratio d'efficacité (ER). 2 est le nombre de périodes pour la constante EMA la plus rapide. 30 est le nombre de périodes pour la constante EMA la plus lente. Avant de calculer KAMA, nous devons calculer le coefficient d'efficacité (ER) et la constante de lissage (SC). Décomposer la formule en petits morceaux de taille permet de mieux comprendre la méthodologie derrière l'indicateur. Notez que ABS signifie Absolute Value. Efficiency Ratio (ER) L'ER est essentiellement le changement de prix ajusté pour la volatilité quotidienne. En termes statistiques, le ratio d'efficacité nous indique l'efficacité fractale des variations de prix. ER fluctue entre 1 et 0, mais ces extrêmes sont l'exception, pas la norme. ER serait de 1 si les prix ont augmenté de 10 périodes consécutives ou en baisse de 10 périodes consécutives. ER serait nul si le prix est inchangé sur les 10 périodes. Constante de lissage (SC) La constante de lissage utilise l'ER et deux constantes de lissage basées sur une moyenne mobile exponentielle. Comme vous l'avez peut-être remarqué, la constante de lissage utilise les constantes de lissage pour une moyenne mobile exponentielle dans sa formule. (2301) est la constante de lissage pour une EMA à 30 périodes. Le SC le plus rapide est la constante de lissage pour EMA plus courte (2 périodes). Le SC le plus lent est la constante de lissage pour l'EMA la plus lente (30 périodes). Notez que le 2 à la fin est de carré l'équation. Avec le ratio d'efficacité (ER) et la constante de lissage (SC), nous sommes maintenant prêts à calculer la moyenne mobile adaptative de Kaufman039 (KAMA). Puisque nous avons besoin d'une valeur initiale pour commencer le calcul, le premier KAMA est juste une moyenne mobile simple. Les calculs suivants sont basés sur la formule ci-dessous. Calcul ExampleChart Les images ci-dessous montrent une capture d'écran à partir d'une feuille de calcul Excel utilisée pour calculer KAMA et le graphique QQQ correspondant. Utilisation et signaux Les chartistes peuvent utiliser KAMA comme tout autre indicateur de tendance, comme une moyenne mobile. Les chartistes peuvent rechercher des croix de prix, des changements directionnels et des signaux filtrés. Tout d'abord, une croix au-dessus ou au-dessous de KAMA indique des changements directionnels dans les prix. Comme avec n'importe quelle moyenne mobile, un simple système de croisement va générer beaucoup de signaux et beaucoup de whipsaws. Les chartistes peuvent réduire les whipsaws en appliquant un filtre de prix ou de temps aux crossovers. On pourrait avoir besoin de prix pour tenir la croix pour le nombre de jours fixés ou exiger la croix le KAMA dépassent par le pourcentage fixé. Deuxièmement, les chartistes peuvent utiliser la direction de KAMA pour définir la tendance générale pour une sécurité. Cela peut nécessiter un ajustement de paramètre pour adoucir l'indicateur. Les chartistes peuvent changer le paramètre du milieu, qui est la constante EMA la plus rapide, pour lisser KAMA et chercher des changements directionnels. La tendance est à la baisse tant que KAMA est en baisse et la forge bas. La tendance est à la hausse tant que KAMA est en hausse et forger des hauts plus élevés. L'exemple Kroger ci-dessous montre KAMA (10,5,30) avec une forte tendance haussière de décembre à mars et une tendance à la hausse moins forte de mai à août. Et enfin, les chartistes peuvent combiner des signaux et des techniques. Les chartistes peuvent utiliser un KAMA à plus long terme pour définir la tendance plus grande et une KAMA à plus court terme pour les signaux commerciaux. Par exemple, KAMA (10,5,30) pourrait être utilisé comme un filtre de tendance et être considéré comme haussier lors de la hausse. Une fois haussier, les chartistes pourraient alors chercher des croix haussières quand le prix se déplace au-dessus de KAMA (10,2,30). L'exemple ci-dessous montre MMM avec un KAMA croissant à long terme et des croisements haussiers en Décembre, Janvier et Février. Long terme KAMA a refusé en avril et il y avait croix baissières en mai, juin et juillet. SharpCharts KAMA peut être trouvé comme une superposition de l'indicateur dans le Workbench SharpCharts. Les paramètres par défaut apparaissent automatiquement dans la boîte de paramètres une fois qu'il est sélectionné et les chartistes peuvent modifier ces paramètres en fonction de leurs besoins analytiques. Le premier paramètre est pour le ratio d'efficacité et les chartistes devraient s'abstenir d'augmenter ce nombre. Au lieu de cela, les chartistes peuvent le diminuer pour augmenter la sensibilité. Les chartistes qui cherchent à lisser KAMA pour l'analyse des tendances à plus long terme peuvent augmenter progressivement le paramètre moyen. Même si la différence n'est que de 3, KAMA (10,5,30) est nettement plus lisse que KAMA (10,2,30). Étude complémentaire Du créateur, le livre ci-dessous offre des informations détaillées sur les indicateurs, les programmes, les algorithmes et les systèmes, y compris les détails sur KAMA et autres systèmes de moyenne mobile. Systèmes et méthodes de négociation Perry KaufmanComment calculer EMA dans Excel Apprenez comment calculer la moyenne mobile exponentielle dans Excel et VBA et obtenez une feuille de calcul Web connectée gratuite. La feuille de calcul récupère les données de stock de Yahoo Finance, calcule EMA (au cours de votre fenêtre de temps choisie) et les parcelles des résultats. Le lien de téléchargement est en bas. Le VBA peut être vu et édité it8217s complètement gratuit. Mais d'abord, disons pourquoi EMA est important pour les traders techniques et les analystes du marché. Historique des cours des actions sont souvent pollués avec beaucoup de bruit à haute fréquence. Cela masque souvent les grandes tendances. Moyennes mobiles aider à atténuer ces fluctuations mineures, vous donnant une meilleure compréhension de l'orientation du marché global. La moyenne mobile exponentielle accorde une plus grande importance aux données plus récentes. Plus la période est longue, plus l'importance des données les plus récentes est faible. EMA est défini par cette équation. Le prix today8217s (multiplié par un poids) et l'EMA de hier8217s (multiplié par 1-weight) Vous devez kickstart le calcul EMA avec un EMA initial (EMA 0). C'est généralement une moyenne mobile simple de la longueur T. Le graphique ci-dessus, par exemple, donne l'EMA de Microsoft entre le 1er janvier 2013 et le 14 janvier 2014. Les commerçants techniques utilisent souvent le croisement de deux moyennes mobiles 8211 un avec un court laps de temps Et un autre avec une longue échelle de temps 8211 pour générer des signaux buysell. Souvent, les moyennes mobiles de 12 et 26 jours sont utilisées. Lorsque la moyenne mobile plus courte s'élève au-dessus de la moyenne mobile plus longue, le marché tend vers le haut, c'est un signal d'achat. Toutefois, lorsque les moyennes mobiles plus courtes tombe en dessous de la moyenne mobile long, le marché est en baisse, il s'agit d'un signal de vente. Let8217s d'abord apprendre à calculer EMA en utilisant les fonctions de la feuille de calcul. Après cela, nous découvrirons comment utiliser VBA pour calculer EMA (et automatiquement tracer des diagrammes) Calculer EMA dans Excel avec les fonctions de feuille de calcul Étape 1. Let8217s dire que nous voulons calculer l'EMA de 12 jours du prix des actions Exxon Mobil8217s. Nous devons d'abord obtenir des prix historiques des actions 8211 vous pouvez le faire avec ce téléchargement de devis en bloc. Étape 2 . Calculez la moyenne simple des 12 premiers prix avec Excel8217s Moyenne () fonction. Dans le screengrab ci-dessous, dans la cellule C16 nous avons la formule AVERAGE (B5: B16) où B5: B16 contient les 12 premiers prix de clôture Étape 3. Juste en dessous de la cellule utilisée à l'étape 2, entrez la formule EMA ci-dessus Vous l'avez You8217ve calculé avec succès un indicateur technique important, EMA, dans une feuille de calcul. Calculer EMA avec VBA Maintenant let8217s mécaniser les calculs avec VBA, y compris la création automatique de tracés. I won8217t vous montrer le plein VBA ici (it8217s disponible dans la feuille de calcul ci-dessous), mais we8217ll discuter le code le plus critique. Étape 1. Téléchargez les citations historiques de votre ticker de Yahoo Finance (en utilisant les fichiers CSV) et chargez-les dans Excel ou utilisez la VBA dans cette feuille de calcul pour obtenir des devis historiques directement dans Excel. Vos données peuvent ressembler à ceci: Étape 2. C'est là que nous devons exercer quelques braincells 8211 nous avons besoin pour mettre en œuvre l'équation EMA dans VBA. Nous pouvons utiliser le style R1C1 pour programmer les formules en cellules individuelles. Examinez l'extrait de code ci-dessous. Sheets (quotDataquot).Range (quothquot amp EMAWindow 1) quotaverage (R-quot amp EMAWindow - 1 amp quotC-3: RC-3) quot Sheets (quotDataquot).Range (quothquot amp EMAWindow 2 ampères: hquot amp numRows). FormulaR1C1 quotR0C-3 (2 (EMAWindow 1)) R-1C0 (1- (2 (EMAWindow1))) EMAWindow est une variable qui est égale à la fenêtre de temps souhaitée numRows est le nombre total de points de données 1 (le 8220 18221 est parce que En supposant que EMAWindow 5 et numrows 100 (c'est-à-dire, il ya 99 points de données) la première ligne place une formule dans la cellule h6 qui calcule la moyenne arithmétique Des 5 premiers points de données historiques La deuxième ligne place les formules dans les cellules h7: h100 qui calcule l'EMA des 95 points de données restants. Etape 3 Cette fonction VBA crée un tracé du prix de clôture et de l'EMA. Définissez EMAChart ActiveSheet. ChartObjects. Add (Gauche: Range (quota12quot).Left, Largeur: 500, Top: Range (quota12quot).Top, Height: 300) Avec EMAChart. Chart. Parent. Name quotEMA ChartQuote avec. SeriesCollection. NewSeries. ChartType xlLine. Values ​​Feuilles (quotdataquot).Range (quote2: equot amp numRows).XValues ​​Feuilles (quotdataquot).Range (quota2: aquot amp numRows).Format. Line. Weight 1.Name quotPricequot End With Avec. SeriesCollection. NewSeries. ChartType xlLine. AxisGroup xlPrimary. Values ​​Sheets (quotdataquot).Range (quoth2: hquot amp numRows).Name quotEMAquot. Border. ColorIndex 1.Format. Line. Weight 1 End With. Axes (xlValue, xlPrimary).HasTitle True. Axes XlValue, xlPrimary).AxisTitle. Characters. Text quotPricequot. Axes (xlValue, xlPrimary).MaximumScale WorksheetFunction. Max (Sheets (quotDataquot).Range (quote2: equot amp numRows)).Axes (xlValue, xlPrimary).MinimumScale Int (WorksheetFunction. Min (Sheets (quotDataquot).Range (quote2: equot amp numRows))).Legend. Position xlLegendPositionRight. SetElement (msoElementChartTitleAboveChart).ChartTitle. Text quotClose Price amp quot amp EMAWindow amp quot-Day EMAquot End With Get this spreadsheet for the Mise en œuvre complète de la calculatrice EMA avec téléchargement automatique de données historiques. La dernière fois que j'ai téléchargé un de vos speadsheets Excel, il a causé mon programme antivirus pour le signaler comme un PUP (programme potentiellement indésirable) en ce que, apparemment, il y avait du code imbriqué dans le téléchargement qui a été adware, Logiciels espions ou au moins des logiciels malveillants potentiels. Il a fallu littéralement des jours pour nettoyer mon pc. Comment puis-je m'assurer que je télécharge seulement l'Excel Malheureusement, il existe des quantités incroyables de logiciels malveillants. Adware et spywar, et vous pouvez être trop prudent. S'il s'agit d'une question de coût, je ne serais pas disposé à payer une somme raisonnable, mais le code doit être exempt de PUP. Merci, Il n'y a aucun virus, malware ou adware dans mes feuilles de calcul. Je les ai programmés moi-même et je sais exactement ce qu'ils ont à l'intérieur. Il ya un lien de téléchargement direct vers un fichier zip au bas de chaque point (en bleu foncé, gras et souligné). That8217s ce que vous devriez télécharger. Survolez le lien, et vous devriez voir un lien direct vers le fichier zip. Je veux utiliser mon accès aux prix en direct pour créer des indicateurs tech vivants (c.-à-RSI, MACD etc). Je viens de réaliser dans l'ordre pour l'exactitude complète j'ai besoin de 250 jours de valeur de données pour chaque stock par opposition aux 40 que j'ai maintenant. Y at-il n'importe où pour accéder aux données historiques de choses comme EMA, gain moyen, Perte moyenne de cette façon, je pourrais simplement utiliser des données plus précises dans mon modèle Au lieu d'utiliser 252 jours de données pour obtenir le RSI 14 jours correct, Source de valeur pour le gain moyen et la perte moyenne et aller de là je veux que mon modèle de montrer les résultats de 200 stocks par opposition à quelques-uns. Je veux tracer plusieurs EMAs BB RSI sur le même graphique et basé sur des conditions souhaiterait déclencher le commerce. Cela fonctionnerait pour moi comme un exemple de backtester excel. Pouvez-vous m'aider à tracer plusieurs timeseries sur un même graphique en utilisant le même jeu de données. Je sais comment appliquer les données brutes à une feuille de calcul Excel, mais comment appliquer les résultats ema. Le ema dans les tableaux Excel peut être ajusté à des périodes spécifiques. Merci kliff mendes dit: Salut Samir, Tout d'abord merci un million pour tout votre travail dur. Travail outstanding DIEU BLESS. Je voulais juste savoir si j'ai deux ema tracé sur le graphique permet de dire 20ema et 50ema quand ils traversent soit en haut ou en bas peut le mot ACHETER ou VENDRE apparaître à la croix sur point va m'aider grandement. Kliff mendes texas I8217m travaillant sur un simple backtesting tableur that8217ll générer acheter-vendre des signaux. Donnez-moi un peu de temps8230 Excellent travail sur les graphiques et les explications. Cependant j'ai une question. Si je change la date de début à un an plus tard et je regarde les données EMA récentes, il est sensiblement différent que lorsque j'utilise la même période EMA avec une date de début plus tôt pour la même référence de date récente. C'est ce que vous attendez. Il est difficile de consulter les graphiques publiés avec les EMA présentés et de ne pas voir le même graphique. Shivashish Sarkar dit: Salut, j'utilise votre calculatrice EMA et j'apprécie vraiment. Cependant, j'ai remarqué que la calculatrice n'est pas en mesure de tracer les graphiques pour toutes les entreprises (il montre l'erreur d'exécution 1004). Pouvez-vous s'il vous plaît créer une version mise à jour de votre calculatrice dans laquelle de nouvelles entreprises seront inclus Laisser un commentaire Annuler la réponse Like the Free Spreadsheets Master Base de connaissances